金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金2018第四季度报

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发布时间:2019-01-20 06:32

金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金2018第四季度报告

2019-01-21 04:13来源:证券时报360/基金/收益

原标题:金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金2018第四季度报告

  金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月21日

1重要提示

2基金产品概况

2.1基金基本情况

注:

1、“金元比联保本混合型证券投资基金”(系本基金前身,以下简称“本基金”)合同生效日为2011年08月16日。自2017年10月10日起,本基金转型为混合型证券投资基金。故本报告中,本基金基金合同生效日为2017年10月10日。

2、本基金自2015年06月02日起,新增C类份额。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

3、表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日;

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元顺安优质精选灵活配置混合A类净值表现

金元顺安优质精选灵活配置混合C类净值表现

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:

1、“金元比联保本混合型证券投资基金”(系本基金前身,以下简称“本基金”)合同生效日为2011年08月16日。自2017年10月10日起,本基金转型为混合型证券投资基金,业绩基准累计增长率以2017年10月09日指数为基准;

2、本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具等占基金资产的20%-70%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

3、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%”。

4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

注:

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内,本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督,确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内,本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度,制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式,建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度,形成定期交易监控报告,按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内,未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度上证综指下跌11.61%,深证成指下跌13.82%,沪深300下跌12.45%,中证500下跌13.18%,创业板综指下跌11.30%,市场在4季度呈现整体下跌。宏观经济面的悲观预期、贸易摩擦的不确定等因素仍在影响市场,A股持续走弱。从行业角度,石油石化、钢铁、医药等跌幅居前,农林牧渔、电力设备、公用事业等相对具有防御性。报告期内调整了持仓结构和仓位,后期将金融、基建等行业持仓权重增加,股票仓位占比提升。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合A类基金份额净值为0.909元;

本报告期内,基金份额净值增长率为-8.37%,同期业绩比较基准收益率为-5.64%。

截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合C类基金份额净值为0.906元;

本报告期内,基金份额净值增长率为-8.39%,同期业绩比较基准收益率为-5.64%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、关于厦门国贸(600755)的处罚说明

因未及时披露公司重大事项,上海证券交易所于2017年12月22日依据相关法规给予:公开批评处分决定:

经查明,2017年07月05日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸或公司)披露公告称,由公司下属孙公司国贸资产管理有限公司(以下简称国贸资管)担任管理人,主要投资于港股市场的5只资管计划净值出现较大程度下跌,并触及强平清盘线。前述5只资管计划的募集资金规模合计达13.09亿元,本次强平事件预计将导致公司损失自有资金3000万元。

2017年07月08日,公司再次披露公告称,除担任管理人外,国贸资管还为前述5只资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购/差额补足的承诺。本次强平事件涉及可能触发份额回购/差额补足义务的优先级规模为7.26亿元。2017年07月21日,公司披露2017年半年度业绩快报称,对前述5只港股资管产品净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分全额计提了可能产生的损失5.20亿元,由于项目仍在处置过程中,公司实际应承担的具体金额尚未最终确定。

国贸资管作为资管计划的管理人,其出具的份额回购/差额补足义务承诺,实质承担了兜底支付责任,可能承担7.26亿元的最高额支付义务,占公司2015年度(资管计划设立上一年度)净利润的111.69%,可能对公司的经营产生重大影响。同时,公司2017年半年报披露,已对5只资管计划期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分全额计提了预计负债5.18亿元,占公司2016年度净利润的49.66%,公司因此可能遭受巨大损失。

综上,公司在设立前述资管计划时,未按规定及时披露可能面临的重大或有负债;资管计划触及强平线后,公司未及时披露其可能承担的份额回购/差额补足义务,直至2017年07月08日发布补充公告时才首次披露为5只资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购/差额补足的承诺,公司信息披露存在前后不一致,未能保证公告内容的真实、准确、完整,违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第2.1条、第2.3条和第11.12.5的规定。

公司时任董事会秘书陈晓华作为公司信息披露的具体负责人,同时作为国贸资管的董事长和分管领导,对于本次资管计划具有最终审批权,未勤勉尽责,对公司违规行为负有主要责任,其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.条和第3.2.2条的规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节,经上海证券交易所(以下简称本所)纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.条、第17.4条及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,本所做出如下纪律处分决定:对厦门国贸集团股份有限公司及时任董事会秘书陈晓华予以通报批评。对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。

本基金管理人作出说明如下:

(1)投资决策程序:根据公司当前基本面及发展前景进行选股,个股权重分散,行业集中度较低。

(2)警示函涉及的关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务事项,该警示函于2017年12月收到,涉及金额已经在2017年中报中体现,公司2018年上半年业绩快速增长,因此继续持有该公司股票。

2、关于利亚德(300296)的处罚说明

因未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,深圳证券交易所于2018-05-04依据相关法规给予:公开批评处分决定

本基金管理人作出说明如下:

(1)投资决策程序:根据公司当前基本面及发展前景进行选股,个股权重分散,行业集中度较低。

(2)警示函涉及的关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务事项,该警示函于2018年05月收到,涉及金额相对不大且对公司基本面及股价没有较大影响,因此继续持有该公司股票。

5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

6开放式基金份额变动

单位:份

7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。

8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、2018年10月23日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的股票估值调整情况的公告-紫光国微;

2、2018年10月26日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年三季度报告;

3、2018年11月29日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加前海财厚基金为销售机构并参与费率优惠的公告;

4、2018年11月30日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加天风证券为销售机构的公告;

4、2018年11月30日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加天风证券为销售机构的公告;

5、2018年12月11日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金关于参加上海基煜基金销售有限公司费率优惠活动的公告;

6、2018年12月18日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加北京加和基金销售有限公司基金为销售机构并参与费率优惠的公告;

7、2018年12月20日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告;

8、2018年12月21日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加华瑞保险销售为销售机构并参与费率优惠的公告;

9、2018年12月29日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上公布金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月28日行情的公告。

9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》;

4、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询,或登录本基金管理人网站查阅。投资者对本报告书存有疑问,可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司,本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司

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